Bollinger bandas matlab código

Bollinger Band Estratégia de negociação do modelo Momentum Estratégia de negociação Setup. I Estratégia de negociação John Bollinger Bollinger Bands Conceito Tendência de seguir a estratégia de negociação com base em Bollinger Bands Objetivo de pesquisa Verificação de desempenho do modelo trifásico Longo curto neutro Tabela de especificação 1 Resultados Figura 1-2 Trade Setup Negociações Longas Fechar i 1 UpperBand i 1 Negociações Curtas Fechar i 1 LowerBand i 1 Índice i. Current Bar Comércio Entrada Long Trades Uma compra no open é colocada depois de um bullish Configuração Short Trades Uma venda no open é colocada depois de uma baixa Setup Trade Exit Table 1 Portfolio 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações Dados 36 anos desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Sensibilidade Test. All gráficos 3D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para lucro Factor, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Porcentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média de Média Média Perda Ratio A imagem final mostra a sensibilidade de Equity Curve. Tested Vari Ables MALength StDev Definições Tabela 1.Figura 1 Portfolio Performance Inputs Tabela 1 Compensação da Comissão 0.Bollinger Bands Introdução. Bollinger Bands é uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980 Eles surgiram a partir da necessidade de bandas comerciais adaptativas ea observação de que A volatilidade foi dinâmica, não estática, como era amplamente acreditava no momento. A finalidade de Bandas Bollinger é fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, os preços são altos na faixa superior e baixa na faixa inferior Esta definição pode ajudar em rigorosos Reconhecimento de padrões e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. As Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente Uma média móvel simples, que serve de base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as faixas superior e inferior e o meio A banda é determinada pela volatilidade, normalmente o desvio padrão dos mesmos dados que foram usados ​​para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para se adequar aos seus fins. Ver Bandas Bollinger em ação. Aprenda como usar Bollinger Bandas Bollinger Em Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT. Get as 22 regras Bollinger Band. Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bandas Bollinger, webinars e trabalho mais novo de John Nós nunca compartilhar suas informações. John Bollinger s Monthly Capital Growth Letter Análise e comentário sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL subscritor Area. February 2017 Excerpt Outlook atual. Our perspectivas atuais para estoques dos EUA é bastante positivo Esperamos preços mais elevados sobre o prazo intermediário Market internals são fortes, a participação é ampla e de crescimento Está atraindo o interesse As elevações novas de 52 semanas remanescem fortes e as baixas novas são inexistentes A opinião nos meios é frequentemente negativa, sugerindo que R opinião de alta não está longe de ser universalmente aceito Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance confirma isso Nós entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um fator negativo ainda Outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, Não parece ser capaz de ganhar qualquer tração. Bollinger Bands Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços perto das bordas do envelope que estamos interessados ​​em Eles São um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor com base tecnicamente, mas eles não, como se costuma acreditar, dão absolutos comprar e vender sinais baseados no preço tocar as bandas O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou Baixo em uma base relativa Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer compra e vender decisões usando indicadores para confirmar ação de preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma defini O que estamos a tratar Bandas de negociação são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados ​​em A mais antiga referência a bandas de negociação que eu vim Na literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transação Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Note em particular o uso de envelopes diferentes para ciclos de O desenvolvimento seguinte grande na idéia de bandas de negociação veio em meados dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade , Uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno da Dow Jones Industrial Average D JIA A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar tal gráfico é simples Primeiro, calcule e trace a média desejada Calcule a banda superior multiplicando a média por 1 Mais a percentagem escolhida 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea percentagem escolhida 1 - 0 04 0 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, as duas médias mais populares são As médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin, da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda Em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa dos dados durante o ano passado. A figura 3 mostra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele se manteve com a média de 21 dias e sugeriu Que as bandas devem conter 85 dos dados Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2 bandas Bomar foram o resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior Se expandir e a largura de banda inferior irá contratar O oposto é válido em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média muda também. Asking do mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer O mercado o que fazer No final dos anos 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 1980, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave para a volatilidade, então, voltei a criar a minha própria abordagem de negociação Bandas Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda I tornou-se especialmente interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como um res As faixas de Bollinger são extremamente rápidas para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias Os dados usados ​​para calcular o desvio padrão são os mesmos dados como Aqueles usados ​​para a média móvel simples Em essência, você está usando movendo desvios padrão para traçar bandas em torno de uma média móvel O período de tempo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das bandas E que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há um grande valor em considerar diferentes medidas de preço O preço típico, alto baixo fechar 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas Meu foco principal é sobre o termo intermediário, mas curto e l As aplicações a longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso para as arenas de curto e longo prazo para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais, um período de 20 dias é ideal para calcular Bandas de Bollinger É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionada deve ser descritiva da Tempo escolhido Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que o que se mostra mais útil para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se A média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida prov Para muitos mercados e problemas, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e apenas me afastaria dele quando o Circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvios padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos O trabalho muito bem.50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 desvio padrão. Uma faixa 50-dia SMA 2 1 s Banda média 50-dia SMA Baixa faixa 50-dia SMA - 2 1 s. Upper Banda 10 Dia SMA 1 9 s Banda média SMA de 10 dias Baixa faixa SMA de 10 dias - 1 9 s. In a maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a corretamente especificado Bandas Bollinger eu usei-los em mensal e Dados trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags da Upp As bandas de negociação não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocados, mas fornecem um quadro Dentro de que o preço pode ser relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais velhos afirmaram que o desvio de uma tendência como medido pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para determinar overbought extremo e oversold estados Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, Venda e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se etiquetas de preço a banda superior e indicador de ação confirma, nenhum sinal de venda é gerado Por outro lado, se as etiquetas de preço da banda superior e indicador A ação não confirma que é, diverge temos um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra Estava em vigor. É também possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formada fora das faixas seguidas por um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo topo em relação a A primeira parte superior, somente relativo às faixas Isto ajuda frequentemente em manchar partes superiores onde o segundo empurrão vai a uma elevação nova nominal Naturalmente, o inverso é verdadeiro para pontos baixos. Bb e largura de faixa Um bbinger derivado das faixas de Bollinger que eu chamo b pode Ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador b diz-nos onde estamos dentro das bandas Ao contrário stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora Das faixas A 100 estamos na banda superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - banda inferior. upper banda - faixa inferior. Indicador Bardo Ts nós comparamos a ação do preço à ação do indicador Em um empurrão grande para baixo, supor que nós começamos a -20 para b e 35 para o índice relativo da força RSI Na pressão seguinte para níveis ligeiramente mais baixos do preço após um rally, b cai somente a 10, RSI pára em 40 Nós começ um sinal da compra causado pela ação do preço dentro das faixas A primeira baixa veio fora das faixas, quando a segunda baixa foi feita dentro das faixas O sinal da compra é confirmado por RSI, porque não fêz uma baixa nova , Dando-nos assim um sinal confirmado da compra. Faixa superior - banda mais baixa. As bandas e os indicadores de tráfego são ambas as boas ferramentas, mas quando são combinadas, a aproximação resultante aos mercados torna-se poderosa A largura de faixa, um outro indicador derivado das faixas de Bollinger, Comerciantes É a largura das faixas expressa como uma percentagem da média móvel Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 Levou a Movimentos espetaculares O mercado mais freqüentemente começa na direção errada depois que as bandas se apertam antes de realmente entrar em andamento, das quais janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitar Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a multicolinearidade de indicadores É simplesmente a contagem múltipla da mesma informação A utilização de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado de preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço Seria um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, divergência de convergência média móvel MACD e taxa de mudança assumindo que todos eram derivados de preços de fechamento e utilizados intervalos de tempo semelhantes não seria Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e venda Sem se deparar com problemas Em meio a indicadores derivados apenas do preço, RSI é uma boa escolha Clos Outra boa escolha Finalmente, a faixa de preço e volume se combinam para produzir dinheiro fluxo, novamente uma boa escolha Nenhum é muito colinear e, portanto, combinar juntos para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam Foram escolhidos MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal Commodity CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com o Bandas próprias em determinados intervalos de tempo A linha inferior é comparar a ação de preço dentro das bandas para a ação de um indicador que você conhece bem Para a confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o As bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis. As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas de Bollinger foram obtidas a partir do q Uestions usuários têm perguntado mais frequentemente ea nossa experiência de mais de 25 anos com Bollinger Bands. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usado para comparar Ação de preços e ação de indicadores para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador for usado, os indicadores não devem ser diretamente relacionados Um ao outro Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de momento não são melhores do que um. Bandas de Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir claros padrões de preços puros tais como M tops e fundos W, , EtcTags das bandas são apenas isso, tags não sinais A tag da Bollinger Banda superior NÃO é em-e-de-si um sinal de venda Uma tag da banda Bollinger inferior não está em um Nd-of-itself um sinal de compra. No mercado de tendência de preços pode, e faz, caminhar até a banda Bollinger superior e para baixo a Bollinger Band. Closes inferior fora das Bandas Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão Esta tem sido a base para Muitos parâmetros bem-sucedidos de breakout de volatilidade. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa de mercado pode ser diferente. Média desdobrada como a faixa de Bollinger média não deve ser o melhor para crossovers Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para a contenção de preço consistente Se a média é alongada o número de desvios padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 Períodos, a 2 1 em 50 períodos Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos para 1 9 em 10 períodos. Bollinger Bands são baseadas em uma média móvel simples Isso ocorre porque uma média simples é usado no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistente. Bands Bollinger exponencial eliminar mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do Parte de trás da janela de cálculo As médias exponenciais devem ser usadas tanto para a banda média quanto para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base na utilização do cálculo do desvio padrão na construção das faixas A distribuição dos preços de títulos é não - Normal e o tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, estas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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